リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.17%⇒8.81%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.11%⇒8.43%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.57%⇒8.7%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.01%⇒9.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.93%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.61%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場の下落で」