*03:35JST [通貨オプション] まちまち、短期でレンジ突破の思惑のOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。調整が続いた。1カ月物はレンジ相場突破の思惑にオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは動意乏しく1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.59%⇒8.82%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.84%⇒8.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.19%⇒8.96%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.05%⇒8.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.81%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.62%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)

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情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション] まちまち、短期でレンジ突破の思惑のOP買い