*03:35JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週初でドル・円のレンジ相場突破観測を受けたオプション買いが再開した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ強まった。

■変動率
・1カ月物8.70%⇒8.86%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.75%⇒8.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.19%⇒9.25%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.13%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.40%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.35%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)

<KY>

情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]OP買い、レンジ突破観測