リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。
■変動率
・1カ月物11.69%⇒12.28%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.00%⇒11.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.58%⇒10.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.60%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.48%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.66%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
情報提供元:FISCO
記事名:「[通貨オプション]短中期物でOP買い、相場不透明感で」